Bagaimana untuk menghitung rata true range forex

Rentang Benar Rata-Rata - ATR Berapakah Rentang Benar Rata-Rata - ATR Rentang benar rata-rata (ATR) adalah ukuran volatilitas yang diperkenalkan oleh Welles Wilder dalam bukunya, New Concepts in Technical Trading Systems. Indikator rentang sebenarnya adalah yang terbesar dari yang berikut: arus tinggi kurang rendah saat ini, nilai absolut arus tinggi kurang dari tutup sebelumnya dan nilai absolut arus rendah kurang dari penutupan sebelumnya. Rentang rata-rata sebenarnya adalah rata-rata bergerak. Umumnya 14 hari, dari rentang sebenarnya. BREAKING BAWAH Rentang Benar Rata-Rata - ATR Wilder awalnya mengembangkan ATR untuk komoditas, namun indikatornya juga dapat digunakan untuk saham dan indeks. Sederhananya, saham yang mengalami volatilitas tingkat tinggi memiliki ATR yang lebih tinggi, dan saham volatilitas rendah memiliki ATR yang lebih rendah. ATR dapat digunakan oleh teknisi pasar untuk masuk dan keluar dari perdagangan, dan ini adalah alat yang berguna untuk ditambahkan ke sistem perdagangan. Ini diciptakan untuk memungkinkan pedagang mengukur volatilitas volatilitas harian dengan mudah dengan menggunakan penghitungan sederhana. Indikator tidak menunjukkan arah harga, melainkan digunakan terutama untuk mengukur volatilitas yang disebabkan oleh gap dan membatasi pergerakan naik atau turun. ATR cukup mudah dihitung dan hanya membutuhkan data harga historis. Contoh Perhitungan ATR Pedagang dapat menggunakan periode yang lebih pendek untuk menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan, sementara periode yang lebih lama memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan lebih sedikit sinyal perdagangan. Misalnya, anggap trader jangka pendek hanya ingin menganalisis volatilitas saham selama lima hari perdagangan. Karena itu, trader bisa menghitung lima hari ATR. Dengan asumsi data harga historis disusun dalam urutan kronologis terbalik, trader menemukan nilai absolut dari arus tinggi saat ini minus rendah saat ini, nilai absolut dari arus tinggi minus penutupan sebelumnya dan nilai absolut arus rendah dikurangi Tutup sebelumnya Perhitungan kisaran sebenarnya dilakukan untuk lima hari perdagangan terakhir dan kemudian dirata-ratakan untuk menghitung nilai pertama dari ATR lima hari. Estimasi Perhitungan ATR Asumsikan nilai pertama dari ATR lima hari dihitung pada 1,41 dan hari keenam memiliki kisaran 1,09 yang benar. Nilai ATR sekuensial dapat diperkirakan dengan mengalikan nilai ATR sebelumnya dengan jumlah hari kurang satu, dan kemudian menambahkan rentang sebenarnya untuk periode saat ini ke produk. Selanjutnya, bagi jumlah dengan jangka waktu yang dipilih. Sebagai contoh, nilai kedua ATR diperkirakan 1,35, atau (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. Rumusnya dapat diulang selama periode keseluruhan. Ukuran Volatilitas Dengan Rentang Benar Rata J. Welles Wilder Adalah salah satu pemikiran paling inovatif di bidang analisa teknikal. Pada tahun 1978, ia memperkenalkan dunia pada indikator yang dikenal sebagai rentang sejati dan rentang sejatinya rata-rata sebagai ukuran volatilitas. Meskipun penggunaannya lebih jarang daripada indikator standar oleh banyak teknisi, alat ini dapat membantu teknisi masuk dan keluar dari perdagangan, dan harus dilihat oleh semua pedagang sistem sebagai cara untuk membantu meningkatkan profitabilitas. Berapakah AverageTrueRange Rentang saham adalah selisih antara harga tinggi dan rendah pada hari tertentu. Ini mengungkapkan informasi tentang seberapa cepatnya saham volatile. Rentang besar menunjukkan volatilitas tinggi dan rentang kecil mengindikasikan volatilitas rendah. Rentang ini diukur dengan cara yang sama untuk opsi dan komoditas - minus rendah - karena untuk saham. Satu perbedaan antara saham dan pasar komoditas adalah bahwa bursa berjangka utama berusaha mencegah pergerakan harga yang sangat tidak menentu dengan menempatkan plafon pada jumlah yang dapat digerakkan pasar dalam satu hari. Ini dikenal sebagai batas kunci. Dan mewakili perubahan harga komoditas secara maksimal dalam satu hari. Selama tahun 1970an, karena inflasi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, biji-bijian, perut babi dan komoditas lainnya sering mengalami pergerakan batas. Pada hari-hari ini, pasar bull akan membuka batas dan tidak ada perdagangan lebih lanjut yang akan terjadi. Rentang ini terbukti merupakan ukuran ketidakstabilan yang tidak memadai mengingat pergerakan limit dan kisaran harian mengindikasikan adanya volatilitas pasar yang sangat rendah yang sebenarnya lebih tidak stabil daripada sebelumnya. Wilder adalah pedagang berjangka pada saat itu, ketika pasar tersebut kurang tertata dari pada saat ini. Membuka kesenjangan adalah kejadian umum dan pasar bergerak membatasi atau membatasi sering. Hal ini menyulitkan dia untuk menerapkan beberapa sistem yang dia kembangkan. Idenya adalah bahwa volatilitas tinggi akan mengikuti periode volatilitas rendah. Ini akan membentuk dasar sistem perdagangan intraday. (Untuk bacaan terkait, lihat Menggunakan Volatilitas Historis Untuk Mengukur Resiko Masa Depan). Sebagai contoh bagaimana hal itu dapat menghasilkan keuntungan, ingatlah bahwa volatilitas yang tinggi harus terjadi setelah volatilitas rendah. Kami dapat menemukan volatilitas rendah dengan membandingkan kisaran harian dengan rata-rata pergerakan 10 hari dalam kisaran. Jika kisaran hari ini kurang dari kisaran rata-rata 10 hari, kita dapat menambahkan nilai kisaran tersebut ke harga pembukaan dan membeli pelarian. Bila stok atau komoditas keluar dari kisaran sempit, kemungkinan akan terus bergerak untuk beberapa waktu ke arah pelarian. Masalah dengan membuka celah adalah bahwa mereka menyembunyikan ketidakstabilan saat melihat rentang harian. Jika komoditi membuka batas, kisarannya akan sangat kecil, dan menambahkan nilai kecil ini ke hari berikutnya terbuka cenderung menyebabkan perdagangan sering. Karena volatilitas ini kemungkinan akan turun setelah batas bergerak. Ini sebenarnya adalah saat dimana trader mungkin ingin mencari pasar yang menawarkan peluang trading yang lebih baik. Menghitung AverageTrueRange Rentang sebenarnya dikembangkan oleh Wilder untuk mengatasi masalah ini dengan menghitung kesenjangan dan mengukur ukur volatilitas harian dengan lebih akurat daripada yang dimungkinkan dengan menggunakan perhitungan rentang sederhana. Rentang benar adalah nilai terbesar yang ditemukan dengan memecahkan tiga persamaan berikut: Dimana: TR mewakili kisaran H yang sebenarnya mewakili todays high L yang menunjukkan todays low C.1 mewakili penutupan kemarin Jika pasar telah bergerak lebih tinggi, persamaan No.2 secara akurat akan menunjukkan Volatilitas hari seperti yang diukur dari tinggi ke penutupan sebelumnya. Mengurangkan penutupan sebelumnya dari hari-hari yang rendah, seperti yang dilakukan dalam persamaan No.3, akan menjelaskan hari-hari yang terbuka dengan gap down. Rata-rata TrueRange Rentang benar rata-rata (ATR) adalah rata-rata bergerak eksponensial dari rentang sebenarnya. Wilder menggunakan ATR 14 hari untuk menjelaskan konsepnya. Pedagang dapat menggunakan jangka waktu yang lebih pendek atau lebih lama berdasarkan preferensi trading mereka. Jangka waktu yang lebih lama akan lebih lambat dan kemungkinan akan menyebabkan lebih sedikit sinyal perdagangan, sementara jangka waktu yang lebih pendek akan meningkatkan aktivitas perdagangan. Indikator TR dan ATR ditunjukkan pada Gambar 1. Gambar 1: Indikator rentang true dan average true range Gambar 1 menggambarkan bagaimana lonjakan pada TR diikuti oleh periode waktu dengan nilai TR yang lebih rendah. ATR memperlancar data dan membuatnya lebih sesuai dengan sistem perdagangan. Menggunakan input mentah untuk rentang sebenarnya akan menyebabkan sinyal tidak menentu. Menerapkan AverageTrueRange Sebagian besar trader setuju bahwa volatilitas menunjukkan siklus yang jelas dan bergantung pada kepercayaan ini, ATR dapat digunakan untuk mengatur sinyal masuk. Sistem pelarian ATR biasanya digunakan oleh pedagang jangka pendek ke entri waktu. Sistem ini menambahkan ATR, atau kelipatan ATR, ke hari berikutnya terbuka dan membeli saat harga bergerak di atas level tersebut. Perdagangan singkat adalah sebaliknya ATR atau kelipatan dari ATR dikurangi dari pembukaan dan entri terjadi ketika level tersebut rusak. Sistem pelarian ATR dapat digunakan sebagai sistem jangka panjang dengan memasukkan di buka setelah hari yang tutup di atas tutup plus ATR atau di bawah penutupan minus ATR. Gagasan di balik ATR juga bisa digunakan untuk menghentikan strategi perdagangan. Dan strategi ini bisa bekerja tidak peduli jenis entri apa yang digunakan. ATR membentuk basis pemberhentian yang digunakan dalam sistem perdagangan penyu yang terkenal. Contoh lain dari pemberhentian menggunakan ATR adalah pintu keluar lampu gantung yang dikembangkan oleh Chuck LeBeau, yang menempatkan trailing stop dari tertinggi tertinggi perdagangan atau penutupan tertinggi perdagangan. Jarak dari harga tinggi ke trailing stop biasanya diatur pada tiga ATR. Ini bergerak ke atas karena harganya lebih tinggi. Berhenti pada posisi panjang tidak boleh diturunkan karena hal itu mengalahkan tujuan berhenti di tempat. (A lebih merupakan alat serbaguna yang membantu pedagang mengukur ketidakstabilan dan dapat memberikan lokasi masuk dan keluar. Seluruh sistem perdagangan bisa dibangun dari ide tunggal ini. Ini indikator yang harus dipelajari oleh siswa pasar yang serius. Perhitungan Rentang Benar Rata-Rata (Wilder) Saya memiliki pertanyaan untuk yang berbakat secara matematis: Perhitungan Kisaran Rata-rata J. Welles Wilders sesuai bukunya Konsep Baru Dalam Sistem Perdagangan Teknis adalah sebagai berikut : (Mari kita asumsikan periode 14 hari untuk perhitungannya) ATR (Terbaru) (Rentang Benar 13 X ATR (Sebelumnya) 14 Hak Atas. Pengetahuan umum. Kanan. TAPI (Heres the problem question): Ingatlah bahwa gagasan untuk melakukannya dengan cara ini (di atas) adalah agar Anda tidak perlu mencatat data 13 hari atau 14 hari setiap saat (hari) Anda melakukan perhitungan (ketika Wilder Merancang perhitungan ATR-nya alat yang paling ampuh yang tersedia baginya saat itu adalah kalkulator) yaitu untuk menyederhanakan sesuatu setiap hari, lebih mudah untuk hanya mengambil ATR sebelumnya, tambahkan TR untuk hari ini, dan bagi 14 Di atas TIDAK memberikan hasil yang sama seperti menambahkan TR selama 14 hari sebelumnya dan membagi dengan 14 setiap waktu (hari) Anda melakukan perhitungan yaitu setiap hari berikutnya bahwa Anda melakukan perhitungan aslinya, Anda mengalami pembulatan kesalahan pembulatan dan dari waktu ke waktu kesalahan Menjadi cukup terlihat (karena menginginkan deskripsi yang lebih baik). Pertanyaan saya adalah ini: Apakah saya benar atau salah Jika Anda pikir saya salah - katakan mengapa? Juga - apa pendapat Anda tentang pernyataan ini: Dengan melakukan perhitungan dengan cara aslinya dengan menggunakan ATR sebelumnya, tambahkan TR saat ini, lalu bagi dengan 14 - Anda berlaku untuk menerapkan smoothing pada persamaan. Mengapa hal ini penting yang mungkin Anda tanyakan. Nah - saya telah menghabiskan sebagian besar bulan lalu memprogram sistemnya ke dalam salah satu platform trading saya dan sangat jelas bagi saya bahwa dengan menggunakan indikator ATR Parabolic SAR True Range standar yang disertakan dengan sistem perdagangan (platform) saya Hasilnya sangat berbeda dengan karya aslinya (saya telah menanyai Parabolic SAR di beberapa broker selama setahun terakhir ini). Saya memiliki tiga platform trading yang berbeda (tiga broker yang berbeda - dan salah satunya adalah broker MT4) dan tidak satu pun dari hasil yang diberikan oleh salah satu dari mereka sama persis dengan apa hasilnya HARUS ketika menghitung secara manual ATR (misalnya ) Di atas kertas (atau menggunakan Excel) sesuai dengan aslinya. Jika Anda berpikir saya berbicara omong kosong - lihat lihat - Anda akan terkesima. Apakah variasi atau kesalahan material di alam ini yaitu cukup besar sehingga menyebabkan kerugian perdagangan yang buruk Juri saya (I) masih di luar ini TETAPI bagaimana jika Anda mengandalkan (misalnya) pada hasil Wilders ADX atau DMI seperti yang disajikan oleh Anda Platform trading dan salah nya. Bagaimana jika Parabolic SAR membuat Anda terlalu dini atau terlambat karena perhitungan yang telah dilemparkan ke dalam platform trading Anda salah. Percayalah - mungkin. Terima kasih telah membaca sejauh ini. Saya memiliki pertanyaan untuk yang berbakat secara matematis: Perhitungan Kisaran Rata-rata J. Welles Wilders sesuai bukunya Konsep Baru Dalam Sistem Perdagangan Teknis adalah sebagai berikut: (Mari kita asumsikan periode 14 hari untuk perhitungannya) ATR (Terbaru) (13 X ATR (Sebelumnya) Rentang Benar (Hari Ini)) 14 Benar. Pengetahuan umum. Kanan. TAPI (Heres the problem question): Ingatlah bahwa gagasan untuk melakukannya dengan cara ini (di atas) adalah agar Anda tidak perlu mencatat data 13 atau 14 hari setiap waktu (hari) yang Anda lakukan perhitungannya (kapan. Tidak yakin apakah ada yang menjawab ini atau tidak tapi saya akan mencoba memasukkan dua sen saya sesuai dengan apa yang baru saya pelajari dari situs ini. Rumus quotsmoothingquot ini benar adalah rasa Wilder memang ingin memasukkan nilai ATR sebelumnya dalam perhitungan arus Nilai ATR untuk membuat ATR sebagai versi rata-rata pergerakan ATR yang merapikan. TAPI formula ini hanya akan dimulai setelah periode 14 (periode default) atau periode mana yang Anda tentukan. Sebelum periode 14 atau berapa pun pilihan periode Anda (mari asumsikan Yang juga 14 untuk kesederhanaan), rumus untuk menghitung ATR adalah sederhana: Semoga ini bisa membantu. Link situs web ke info ini adalah: Buat kerugian Anda dalam demo. Dapatkan keuntungan Anda hidup. Ya ampun: bicarakan tentang benang mayat yang hidup kembali. Terima kasih atas masukannya meskipun Forexia. Saya tidak berbakat secara matematis tapi saya adalah Pakar Wilder atau Wilder Junkie i. e. Saya telah terjebak dengan barangnya sejak hari titik (yang sekarang sekitar enam atau tujuh tahun sekarang) jadi saya tahu isi dan nuansa masing-masing sistemnya. LOL. Heres beberapa informasi berguna (tidak berguna.) Untuk Anda: Wilders smoothing tidak lebih dari ini: DOUBLE EMA nya PERIODE MINUS ONE. Dengan kata lain, formula ATR Wilder merapikan akan terlihat seperti ini: LASTCLOSE: REF (CLOSE, 1) TRUERANGE: MAX (HIGH-LOW, ABS (LASTCLOSE-HIGH), ABS (LASTCLOSE-LOW)) ATR: EMA (TRUERANGE, (Period2) -1) (Di atas adalah subset dari kode C tapi saya percaya penjelasannya sendiri). Perbedaan HANYA adalah jika Anda menggunakan metode MANUAL Wilders (seperti yang dijelaskan dalam Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis), Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda untuk beberapa bar pertama (biasanya hasil untuk beberapa bar pertama untuk periode yang akan digunakan akan berbeda) Karena Anda harus menunggu EMA untuk menetap. Tapi setelah itu hasilnya menjadi IDENTIS pada buku ini (dan mari kita hadapi itu tidak akan pernah melihat grafik dengan hanya 14 bar di atasnya). LOL. Hal di atas berlaku untuk SEMUA perhitungan di mana Wilder smoothing diperlukan. Sebenarnya aku senang kamu telah mengangkat ini. TAHUKAH ANDA bahwa perhitungan ATR di MetaTrader 4 salah (untuk alasan SANGAT INI). Lihatlah kodenya. Perataan Wilders TIDAK diimplementasikan dalam kode indikator ATR standar seperti yang disertakan dengan MetaTrader 4. JUGA-nya tidak diimplementasikan di MetaTrader 4s ADX. Itu sebabnya Anda akan melihat bahwa ADX di MetaTrader 4 adalah BANYAK yang lebih berombak dari pada ADX YANG DIMINTA. BEBERAPA CARA: mereka berhasil membuat RSI benar. Go figure LOL. Apakah itu membuat perbedaan. Neraka ya Tanpa Smerhing Wilder Anda mendapatkan whipsaw kiri, kanan, dan tengah. Aku agak membungkuk di atas jenazah ini sebelum posting ini dan ingat melihat sesuatu tentang Sunday Candles. Percaya atau tidak: Saya bertanya kepada Wilder HIMSELF (Saya berhubungan dengannya melalui organisasi Delta Society-nya) untuk bertanya kepadanya tentang hal ini dan saya terkejut dia menanggapi saya melalui putranya Andrew (dan BAHWA, saya beritahu Anda, membuatnya mendapatkan dia Hormat dan lebih dari yang bisa saya katakan untuk beberapa guru pasar lain ini). Wilder mengatakan untuk MENGABAIKAN Lilin Minggu. Ingat: Wilder adalah pedagang komoditi dan futures jadi dia tidak pernah masalah dengan Sunday Candles. Dan percayalah ketika saya mengatakan itu TIDAK membuat perbedaan BESAR. Masalahnya adalah: bagaimana menghilangkannya dalam kode Anda. Untungnya saya tidak memiliki masalah itu selama bertahun-tahun karena saya tidak memiliki Lilin Minggu di tangga lagu saya. Tapi AKU BISA memberitahu Anda bahwa ketika menguji sistemnya di pialang yang DO tunjukkan pada Minggu Lilin itu BENAR-BENAR mengganggu sesuatu. Saya telah membuktikan, misalnya, bahwa hal itu benar-benar kacau dengan sistem seperti Turtles Trading System atau Donchian Channels dan hal-hal seperti itu (belum lagi dengan Wilders Systems). Ambil saluran misalnya: untuk sebagian besar Anda akan mencari ketinggian 20 hari baru atau rendah 20-hari. Jika Anda diperlihatkan Minggu Lilin 20 hari penuh atau 20 hari rendah Anda tiba satu hari AWAL misalkan Anda memiliki bar ekstra (hampir tidak berarti) di bagan Anda. Solusi saya untuk jenis sistem MEREKA (JIKA Anda sedang diperlihatkan pada Minggu Lilin adalah mencari ketinggian 21 hari baru atau titik terendah 21 hari. Namun, solusinya bukan solusi. Solusinya adalah mencari broker yang TIDAK menunjukkan Anda Minggu Lilin (dalam FOREX) ATAU untuk memperdagangkan ekuitas berjangka dan komoditas (pada instrumen perdagangan yang diperdagangkan) seperti yang saya lakukan Mengapa Karena Anda telah membuka waktu buka dan penutupan trading Apa artinya ini berarti tidak peduli di mana di Dunia Anda adalah Anda melihat grafik yang sama persis dengan pedagang lain yang memiliki instrumen yang sama. Dengan FOREX: Anda memiliki variasi grafik yang berbeda karena Anda memiliki pialang di zona waktu yang berbeda karena tangga harian pada waktu yang berbeda di Broker yang berbeda ini di zona waktu yang berbeda Dan itu TIDAK membuat perbedaan kecuali Anda trading jangka waktu 1 jam dan lebih pendek dalam hal ini Anda HARUS melihat data yang sama seperti orang lain Tapi saya ngelantur (maaf: saya melakukan itu SOMETIMES). LOL. Pokoknya: kuharap pos ini T membantu seseorang di masa depan. Menurut pendapat saya: Wilder adalah, adalah, dan selalu akan menjadi, teknisi pasar sepanjang masa. Tapi hati-hati: ada beberapa hal (ketidakakuratan atau hal-hal yang mudah disalahpahami) dalam buku ini (Wilders Capital Management for one). Tapi jika ada yang tertarik dengan karya orang tua itu (seperti yang saya sebut dengan sayang dia), saya memiliki forum yang cukup banyak didedikasikan untuk sistem perdagangannya (techtradercentral. proboards) (Saya BERPIKIR tautannya ada di tanda tangan saya di forum ini juga jika Memori melayani saya dengan benar yaitu saya tidak posting di sini terlalu sering dan satu-satunya alasan saya dibuat sadar bahwa ada beberapa kehidupan yang menarik kembali ke thread ini adalah karena saya harus berlangganan kembali di tahun 2008). Juga BERHATI-HATILAH: Jangan repot-repot trading SETIAP sistem Wilders dalam jangka waktu yang lebih singkat sehingga jangka waktu harian. Anda akan dipotong lebih cepat dari yang Anda kira mungkin (percayalah pada yang ini juga). Dengan kata lain: jangka waktu 4 jam. MUNGKIN (saya memiliki beberapa perdagangan bagus dalam jangka waktu 4 jam). Tapi apa pun yang lebih pendek: bersiaplah untuk menjadi frustrasi. Anda tidak akan kehilangan uang tapi Anda tidak akan MEMBUAT uang baik itu SAR (Stop and Reverses) memotong Anda pada timeframes yang lebih pendek sayangnya. Terimakasih untuk posting lagi (dan sebetulnya, terima kasih telah membangkitkan kembali thread ini, setidaknya akan segera terlihat beberapa saat untuk pedagang baru dan tidak menaruh curiga). Bagi saya (sekarang pula, setelah sekian lama) tidak begitu banyak sehingga indikatornya salah dengan prinsipnya. Jika Anda baru saja memulai trading Anda hanya ASSUME (dan mengapa SHOULDNT Anda) bahwa apapun broker platform trading Anda yang hadir kepada Anda adalah benar. Cukup sulit membuatnya dalam bisnis ini tanpa harus khawatir dengan software darn yang anda gunakan. Itulah yang paling membuatku kesal. Sekarang saya tahu bahwa ada banyak trader profesional yang hanya memperdagangkan aksi harga dan tidak menggunakan indikator sehingga tentu saja tidak satupun dari mereka akan terpengaruh oleh hal ini. Tapi sebagian besar trader baru AKAN memulai dengan sistem berbasis indikator (dan beberapa yang tidak begitu baru lagi seperti saya sendiri masih menggunakan sistem berbasis indikator dan kesalahan kecil ini membuat perbedaan. Kadang sedikit. Kadang tidak terlalu sedikit.). Saya untuk satu menggunakan volatilitas berbasis berhenti (persentase ATR). Saya telah membuktikan (ketika saya menggunakan kata itu terbukti maksud saya kertas diperdagangkan dan maksud saya secara harfiah) bahwa menggunakan formula ATR yang salah dapat membuat perbedaan berkali-kali apakah Anda berhenti sebelum waktunya atau tidak. Wilders Directional Movement System berbasis ADX: baiklah kebanyakan orang baru saja membaca di suatu tempat bahwa jika DI di atas - DI Anda pergi lama dan sebaliknya untuk jangka pendek. Pertama: jauh lebih banyak daripada itu (dan jika ada yang tertarik dengan buku Wilders, bukunya dapat diunduh dari forum saya yaitu tidak lagi tunduk pada hak cipta karena terlalu lama jadi jangan khawatir: Anda tidak melanggar undang-undang apapun kecuali berhati-hati Dengan beberapa yang lain tersedia dan pastikan untuk membaca disclaimer dan saran saya tentang keadilan). Jika Anda menukar Wilders Directional Movement System dengan INCORRECT (MetaTrader 4 sebagai contoh) indikator ADX Anda akan mendapatkan whipsaw seperti mode barunya. Dan indikator khusus itu memiliki begitu banyak nuansa kecil yang TIDAK tercakup dalam singkat ini, broker yang dipasok, sinopsis. Hal yang sama (seperti di atas) dengan Parabolic SAR. Perhatikan bagaimana Wilder mendesain dan memperdagangkannya sama sekali bukan yang sederhana jika panjangnya titik muncul di bawah bilah sinyal (dan yang berlawanan untuk menjadi pendek) (dan ini mengasumsikan bahwa perhitungan indikator Parabolic SAR di platform Anda BENAR). LOL. Sama halnya dengan RSI. Ini mungkin salah satu indikator PALING disalahgunakan dan disalahpahami. Sebagai satu contoh: NOWHERE apakah Wilder bahkan menyebutkan bahwa pembacaan RSI di atas 50 mengindikasikan tren naik dan RSI di bawah 50 mengindikasikan tren turun. Lakukan pencarian dan Anda akan terkejut berapa banyak sistem perdagangan yang didasarkan pada prinsip EXACT ini. Baiklah: berurusan dengan DUA hal di sini (setidaknya sejauh Wilder khawatir, kurangnya pengetahuan dan penelitian dari pedagang dan platform perdagangan dimana perhitungannya patut dipertanyakan). Dan tentu saja: Saya terus tentang Wilder di sini karena saya bias dan percaya pada pekerjaannya dan merupakan bukti keuntungannya tapi saya yakin kesalahan kecil ini berlaku di seluruh papan. Dan tentu saja ada bugbear FAVORIT dan perangkat lunak backtesting otomatis saya khususnya MetaTrader 4s Strategy Tester. Saya tahu sepertinya Im memiliki pergi di MetaTrader 4. Im tidak tapi saya yakin mendapatkan beberapa hasil menarik REAL dan merupakan salah satu alasan mengapa saya selalu menyarankan trader baru untuk mempraktekkan sistem PAPER TRADE dan melupakan penulisan EA dan menjalankannya. Melalui Strategy Tester dengan optimasi dan kemudian berasumsi bahwa mereka akan menjadi menguntungkan dengan menggunakan parameter yang MetaTrader 4 meludah keluar. Sekitar dua tahun yang lalu: dua teman pedagang saya di berbagai negara (saya di Afrika Selatan, satu di Finlandia, dan satu lagi di Italia) melakukan tes menggunakan Strategy Tester. Kami membuka akun demo di broker SAMA, menggunakan EXACT EA yang sama, jangka waktu EXACT yang sama, dan periode EXACT yang sama untuk pengujian. Anda tidak akan percaya jika saya memberitahu Anda bahwa kami bertiga mendapatkan hasil yang berbeda tidak peduli BAGAIMANA berkali-kali kami menjalankan tes. Dan jika itu tidak cukup buruk: kami melakukan eksperimen yang sama dua minggu kemudian dan mendapatkan hasil individu yang berbeda dari tes pertama (dan tentu saja, setiap hasil kami masih berbeda). Sekarang aku takut benar-benar agak mengkhawatirkan (to me anyway). Pada saat salah satu dari kami menghubungi broker dan MetaQuotes sebagai pepatah MENGAPA ya, bagaimana ini mungkin? Masih menunggu jawaban dari keduanya. Dan ada trader baru yang membaca ini: Jangan pikir saya posting ini karena saya seorang pedagang pahit. Ya: Saya kehilangan banyak uang dalam bisnis ini pada dua atau dua tahun pertama saya, mungkin bahkan tiga, bertahun-tahun (dan saya tidak berbicara sedikit perubahan di sini, misalnya katakanlah bahwa kita berbicara tentang proporsi epik yaitu tipe Im atau tidak sama sekali) dan Kerugian yang tidak dapat saya sebutkan dengan jujur ​​pada topik thread ini, yaitu sebagian besar disebabkan oleh mencoba terlalu pintar, mengabaikan uang dan manajemen risiko, tidak menggunakan pemberhentian, memotong pemenang pendek dan membiarkan pecundang lari, semua biasa. Tapi saya akan mengatakan ini: topik thread ini tidak membantu hal-hal yang pasti. Beberapa orang akan mengatakan bahwa broker yang buruk tidak akan menyebabkan Anda gagal. Hanya kamu yang bisa menjadi penyebabnya. Saya setuju dengan itu. Namun: broker yang buruk (atau perhitungan yang salah atau perangkat lunak yang buruk) paling sering tidak membantu. BAHWA aku bisa memberitahumu Dan di penghujung hari dan seperti yang saya katakan di atas (kembali ke topik thread): PRINSIP nya yang sampai kepada saya. Pedagang baru memiliki banyak hal untuk bersaing dengan (psikologi pedagang, menemukan sistem perdagangan yang layak, jenis barang itu). Hal terakhir yang harus mereka khawatirkan adalah apa yang disajikan kepada mereka oleh platform mereka. Tapi TRADING BAIK untuk semua orang. Ketika Anda merasa sedih dan merasa TIDAK PERNAH akan mendapatkan hak ini maka jangan ragu untuk menghubungi saya. Im pasti bukan trader dekade ini tapi saya pendengar yang baik dan saya merasa seperti itu BANYAK kali tapi saya jamin: cukup waktu dan dedikasi yang DAPAT dilakukan. Perhitungan True Range Rentang Rata-rata menurut Well's Wilders sesuai bukunya New Concepts In Technical Trading Systems adalah sebagai berikut: (Mari kita asumsikan periode 14 hari untuk perhitungan) Rentang True ATR (Terbaru) (13 X ATR (Previous) (Hari Ini )) 14 Benar. Pengetahuan umum. Kanan. TAPI (Heres the problem question): Ingatlah bahwa gagasan untuk melakukannya dengan cara ini (di atas) adalah agar Anda tidak perlu mencatat data 13 hari atau 14 hari setiap saat (hari) Anda melakukan perhitungan (ketika Wilder Dia memikirkan perhitungan ATR-nya yang paling banyak. Hal ini karena pendekatan yang berbeda untuk rata-rata, dengan pendekatan Wilders menyerupai rata-rata pergerakan eksponensial, dan yang terakhir jelas merupakan rata-rata pergerakan sederhana. Tidak ada cara untuk mengutip rata-rata atau quotwquotquot rata-rata, selama Anda tahu apa yang Anda lakukan dan apa yang ingin Anda capai Secara pribadi, saya tidak menyukai apa yang tampaknya merupakan pendekatan asli Wilders. Tapi selama Anda konsisten, dan gunakan rumus yang sama dalam indikator Anda, EA, dll. Anda mungkin tidak memiliki banyak masalah. Alasan untuk quotsmoothingquot adalah bahwa dalam kasus pertama, Anda hanya memasukkan 114 TR todays ke ATR berbobot berat, sedangkan untuk SMA, Anda berdua menambahkan Todays TR dan menghapus TR Dari 15 hari yang lalu, agak tiba-tiba. Alasan lain, menurut posting Anda yang lebih baru, adalah bahwa mantan benar-benar menggunakan EMA 27 periode untuk ATR periode-14. Anggota Komersial Bergabung Mei 2007 156 Posting Youre cukup benar: Pemulusan Wilders sama dengan tidak lebih dari (setelah beberapa bar di awal) melipatgandakan periode EMA dan mengurangi 1 dari hasil (pada dasarnya hanya menggunakan EMA yang lebih panjang). Awalnya: Saya sendiri berpikir bahwa metode perhitungannya hanya untuk menghemat waktu (dia menggunakan kalkulator ingat) dan bahwa smoothing hanyalah sebuah hasil sampingan. Saya masih tidak memiliki jawaban itu (dan saya yakin tidak akan mengirim email kepadanya untuk bertanya kepadanya). LOL. Apa yang saya tahu adalah ini: saya, seperti setiap trader lainnya, telah mengalami fase yang tidak sabar (dalam kasus saya lebih dari satu kali) yaitu saya tidak diberi cukup banyak sinyal. Jadi (lagi lebih dari sekali) saya telah bereksperimen dengan menghapus smoothing (yang berima). LOL. Hasil akhirnya TANPA GANGGUAN jelas LEBIH tapi SALAH SALAH (yang pasti mengakibatkan kerugian). (Anda harus ingat bahwa saya pernah menjadi orang Wilders bertahun-tahun yang lalu, yaitu beberapa saat sebelum memulai thread ini, dan sejak memulai, saya sudah sempat melakukan eksperimen yang adil). LOL. Dalam kasus ATR: Saya TIDAK JUJUR mengatakan bahwa itu membuat banyak perbedaan (yang saya yakin sudah Anda ketahui). Tapi tidak diragukan lagi bahwa RSI dan ADX tidak berguna tanpa merapikannya. Nah dengan kata lain: sistem perdagangan teknis BERDASARKAN indikator tersebut menjadi tidak berguna tanpa merapikannya. Sebuah contoh yang bagus (yang pernah saya mainkan dan berdagang secara ekstensif) adalah sebuah sistem yang disebut RSI Rollercoaster (dikembangkan oleh Kathy Lien dan Boris Shchlossberg dan tersedia secara gratis di forum saya atau di Internet hampir di mana pun Anda melihat. Yang sebenarnya terperinci di depan umum Domain Investopedia e-book dan ada beberapa sistem bagus di sana meski RSI Rollercoaster adalah satu-satunya yang saya gunakan). Awalnya saya merasa frustrasi karena menggunakan Wilders merapikan RSI Muncul untuk menjauhkan saya dari beberapa perdagangan bagus. Jadi, tentu saja, dalam upaya kasar untuk mengubah segalanya, saya menyingkirkan Wilders dari RSI. Hasil akhirnya: saya mendapat LOADS lebih banyak perdagangan. Masalah. Rasio winloss turun seperti batu. LOL. Saya mencoba sama dengan Wilders Directional Movement System (berbasis ADX). Awalnya saya berpikir apa pemenang (setelah Id menghapus smoothing) dan kemudian whipsaws mulai makan di rekening saya. Jadi: seperti untuk ada cara yang benar atau cara yang salah saya tidak yakin dan tidak merasa memenuhi syarat untuk berkomentar. Dengan kata lain: semua yang saya tahu adalah bahwa dengan pilihan saya atau keranjang sistem perdagangan, Wilders smoothing memang membuat perbedaan dalam jangka panjang. Menilai dari jumlah posting Anda dan membuat asumsi bahwa Anda adalah seorang trader berpengalaman maka apa yang akan saya katakan sudah Anda ketahui. Tapi untuk trader baru: tantangan nyata untuk TIDAK trade atau FORCE signal HANYA berada dalam perdagangan (saya masih menderita spin off ini yaitu saya tidak bisa tidur kecuali jika saya memiliki setidaknya hanya satu perdagangan tanpa peduli seberapa kecilnya) . LOL. NAMUN: I dont FORCE sinyal atau melihat sinyal yang tidak ada disana. Thats perbedaan (dan yang diambil saya banyak waktu dan banyak uang untuk sampai ke sana). LOL. Tapi seperti saya katakan: bagi saya tidak begitu banyak bahwa ada kesalahan atau perbedaan dalam perhitungan seperti yang disertakan dengan berbagai platform perdagangan. Tapi kupikir akan lebih adil lagi pada pihak broker yang bersangkutan untuk membuat pedagang (baru.) Menyadari perbedaan ini. Saya, misalnya, di semua instalasi MetaTrader 4 saya (terutama hanya digunakan untuk tujuan pendukung atau perbandingan), ada ATR yang disertakan dan kemudian ATR merapikan (saya baru saja mengambil ATR yang asli dan merapikannya dengan teknik Wilders smoothing atau, lebih ke pokok masalahnya , Mengubah MODESMA menjadi MODEEMA dan mengubah Periode menjadi (Periode 2) - 1. Tidak ada yang utama. Yang saya katakan adalah saya pikir seharusnya ada transparansi yang sedikit lebih banyak dan saya pikir itu hanya adil. Saya tidak peduli dengan Melalui SEMUA indikator MetaTrader 4s (lagi-lagi Im hanya menggunakan MetaTrader 4 sebagai contoh dan BAHWA hanya karena itulah satu-satunya platform lain yang saya punya alasan untuk bekerja dengan sesekali) tapi saya selalu mendapati diri saya bertanya-tanya berapa banyak dari indikator LAINNYA MUNGKIN Memiliki perhitungan yang salah di dalamnya Jenis hal itu Mari kita hadapi meskipun: sementara saya sangat menikmati berpartisipasi dalam thread ini dan saya senang bahwa hal itu dibangkitkan memang ada CARA lebih banyak faktor yang mungkin lebih penting daripada indi ganjil Nilai kator salah oleh beberapa poin. Trik broker, timezone yang berbeda, Sunday Bars, daftar (untuk perdagangan FOREX spot) tidak ada habisnya. LOL. Sebagai contoh yang baik: KANAN SEKARANG Saya terlibat dengan eksperimen kecil misalkan saya harus mengubah semua indikator saya dari platform perdagangan eksklusif kami menjadi MetaTrader 4. Jadi, pengujian Im (dan sayangnya pengujian saya terbatas pada pengujian pasangan FOREX). Sistem perdagangan yang sama digunakan, instrumen yang sama, parameter yang sama, dll. Pada satu broker (demo), saya memiliki beberapa sinyal di tempat-tempat tertentu dan di broker demo lain saya juga tidak memiliki sinyal atau sinyal di tempat yang berbeda. Ive memeriksa bahwa pada waktu tertentu harga penawaran adalah (hampir) identik (mungkin satu atau dua pip perbedaan adalah semua) so thats tidak masalah. Masalahnya ada dua: satu broker tidak menunjukkan pada Sunday Bars dan broker berada di zona waktu yang berbeda sehingga open harian, tinggi, rendah, dan dekat berbeda antara pialang. Maksud saya adalah dengan tempat FOREX Anda SUDAH memiliki beberapa hal yang ditumpuk melawan Anda bahkan sebelum Anda membuka rekening. Pendapat pribadi saya adalah bahwa alih-alih regulator AS yang khawatir melindungi konsumen dengan menerapkan pembatasan pada TRADER, mereka harus melihat gambar BESAR. Hal pertama yang harus mereka lakukan (atau mungkin KAMI semua harus melobi untuk ini) adalah bahwa SEMUA broker SETIAP ORANG-ORANG menutup grafik harian mereka pada waktunya bersamaan tanpa masalah di mana pun mereka berada. Believe me: that would help a LOT of traders out INCLUDING price action traders or chart pattern traders. I mean (off topic again I guess): another test Ive done MORE than once is take the SAME trading system, same parameters, and same instruments, and (my personal feelings about MetaTrader 4s Strategy Tester aside) run the system through three or four different brokers (making the assumptions that at very LEAST the price quotes are the same or VERY similar at best). The result: an overall loss at one or two brokers and nice profits at another (those were not the EXACT results but you get the picture). The only difference (theoretically). The fact that each broker was in a different timezone so the 4-hour and daily timeframes closed at different times (one broker was 8 hours behind the other). When you start summing all of these anomolies you cannot help but wonder about spot FOREX trading and your chances of success (and this is BEFORE youve even ATTEMPTED to master this thing of trader psychology). LOL. Anyway: theres my few dollars worth.